Коэффициенты без чтения контекста не работают

Тест на автомате 1–13.11.2023: +28%, потом −50%; почему и что осталось рабочим

Коэффициенты без чтения контекста графика - не работают.

Был проведен тест на реальной торговле на полном автомате Client server. Период теста с 1.11.23 по 13.11.23.

До 7.11 торговля на 4 альткоинах (matic, xrp, sol, ada) показывали положительные результаты и довели до +28% прибыли к депозиту. Прибыль была зафиксирована, так как есть понимание, что это достаточно высокие результаты за короткий промежуток времени. Выводы основаны на тестировании коэффициентов на бектесте.

На 13.11 отрицательные результаты показали более чем -50% от депозита. То есть произошла просадка на 78% от 128%. Это вопиюще не допустимо. При риске 2% в сделке от депозита.

В чем проблема?

Коэффициенты прекрасно справляются с определением разворота цены. Есть масса примеров и публичных скринов, где цена касается входа в позицию и разворачивается к тейку на более чем 50% (вот пример, вот крутейший пример, шикарный просто, или вот, и тд) . Но. К нему не доходит и идет обратно.

В результате мы получаем б/у, стоп, б/у, стоп, б/у, стоп, стоп, стоп, стоп. Да, действительно, учитывая риск/прибыль один тейк может перекрывать 5 стопов. На это был расчет. Но то, что это не уведет в такую критическую просадку - никто не застрахован.

Вывод: коэффициенты для автомата нужно дорабатывать. Для ручной торговли - прекрасный инструмент. Примеров отработки до тейка тоже много (скидывал в чат).

💛 Тем временем, за этот же период любимая стратегия №14 по btc на полном автомате спокойно, тихим ходом, по чуть чуть с 1.11.23 несет прибыль. Уже +3.5% к депозиту. Eth по торговой стратегии №28_3 принес реальных +5% по состоянию на 13.11.23. —

Тише едешь - дальше будешь.

Это мои личные наблюдения и мнение, а не инвестиционная рекомендация.

Источник: t.me/filipchuka/662