Как спрогнозировать будущее в автоторговле: опыт, тренд, последнее событие

Три составляющие (бэктест 3.5 года, 6 месяцев, последний месяц) и усреднение коэффициентов

Как можно успешно спрогнозировать будущее? Речь идет о полной автоматической торговле. Сегодня посвятил этой теме весь день.

Поделюсь мыслями. —

Думаю, для предсказания будущего поведения цены, нужны следующие составляющие:

1. Опыт. В нашем случае это бектест за последние три с половиной года.
2. Тренд. Это бектест за последние 6 месяцев.
3. Последнее событие. Это последний отработанный месяц.

Дальше нам необходимо с этими данными смоделировать абсолютно все вероятные движения цены в рамках ABCDE. И вывести лучшие коэффициенты на основе этих движений в рамках опыта, тренда и последнего события.

Кажется, достаточно взять средний показатель вышеупомянутых трех составляющих, чтобы в будущем месяце быть на коне. —

Пример:

🔵 AB UP Long на основе опыта (45 месяцев), при определенных математических расчетах дает высокий коэфициент 1,6. Чем выше единицы значение, тем успешнее позиция. Если коэффициент ниже единицы, значит позиции в лонг сбивались по стопам и являлись неуспешными. 🔵 Последние 6 месяцев (тренд) ab up long показывает 1,9. 🔵 Последний месяц (последнее событие) выдал коэфициент 0,3.

Среднее значение: 1,26.

Получившийся коэфициент говорит о том, что вероятнее всего в следующем месяце позиция AB UP Long не будет блистать супер результатами, но тем не менее, с ней можно работать. —

Я проверяю эту гипотезу. Использую для проверки критические месяцы с сильными изменениями характера цены. Результаты радуют.

Скоро представлю этот метод всем владельцам системы для автоматической торговли Client Server.

Источник: t.me/filipchuka/597